PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.83%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IYK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.79% соответственно.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IYK and SCHD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.76

The correlation between IYK and SCHD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и SCHD

Секторы
IYK
SCHD

Потребительский защитный сектор

84.9%
19.2%

Здравоохранение

10.9%
18.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.3%

Промышленность

0.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

IYK
10.9%
SCHD
18.8%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
SCHD
6.3%

Промышленность

IYK
0.1%
SCHD
7.5%

Коммуникационные услуги

IYK

-

SCHD
6.3%

Энергетика

IYK

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

IYK

-

SCHD
9.3%

Недвижимость

IYK

-

SCHD

-

Технологии

IYK

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

IYK

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IYK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.64

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
4.08

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

6.26

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

15.38

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.64

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IYK и SCHD

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-33.37%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-4.61%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-16.13%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-16.85%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-33.37%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.73%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.32%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

1.87%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и SCHD

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.69%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.65%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

10.95%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.38%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.71%

-1.21%

Сравнение комиссий IYK и SCHD

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и SCHD

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IYK and SCHD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (3.51%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 8.83% for IYK. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.69% for IYK.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while SCHD is Dividend. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор