PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IYK is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, IYK returned 4.78%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IYK charges 0.42%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности IYK и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и NVDY

2026 (YTD)202520242023
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-4.62%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between IYK and NVDY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.20

The correlation between IYK and NVDY shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

IYK vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.76

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.34

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.75

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

9.22

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.76

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок IYK и NVDY

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-34.08%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.81%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-34.08%

+21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-5.47%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.15%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.21%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и NVDY

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

9.43%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

20.71%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

27.33%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

38.22%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

38.22%

-22.72%

Сравнение комиссий IYK и NVDY

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и NVDY

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYK and NVDY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 4.78% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.69% for IYK.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор