PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.42%/yr vs 11.23%/yr for IYM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.23% соответственно.

IYK

1 день
0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.35%
1 год
7.28%
3 года*
6.56%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.42%

IYM

1 день
1.70%
1 месяц
1.07%
С начала года
22.39%
6 месяцев
23.93%
1 год
37.90%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.91%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.39%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between IYK and IYM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IYK and IYM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и IYM

Секторы
IYK
IYM

Потребительский защитный сектор

85.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%
84.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.3%

Промышленность

0.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
IYM

-

Здравоохранение

IYK
10.7%
IYM

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
IYM
84.5%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
IYM
3.3%

Промышленность

IYK
0.1%
IYM
11.9%

Коммуникационные услуги

IYK

-

IYM

-

Энергетика

IYK

-

IYM

-

Финансовые услуги

IYK

-

IYM

-

Недвижимость

IYK

-

IYM

-

Технологии

IYK

-

IYM

-

Коммунальные услуги

IYK

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

IYK vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.90

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.55

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.74

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

10.29

-9.06

IYK vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и IYM

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-67.78%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.61%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-23.62%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-29.94%

+14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-42.76%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.61%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-11.45%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.61%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IYM

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 4.75%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.10%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

15.79%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

19.55%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

20.53%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

21.77%

-6.24%

Сравнение комиссий IYK и IYM

И IYK, и IYM имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IYM

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IYM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.56%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.23%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IYM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (8.10%) compared to IYK (4.75%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 11.23% vs 9.42% for IYK. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 11.23% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK and IYM have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.23% for IYM.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IYM is Materials. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор