PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IYH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.42%/yr vs 9.52%/yr for IYH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYK имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции IYH немного впереди с 9.52%.

IYK

1 день
0.70%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.35%
1 год
6.29%
3 года*
6.56%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.42%

IYH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.45%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.07%
1 год
14.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IYH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.91%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-0.65%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Correlation

The correlation between IYK and IYH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IYK and IYH has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и IYH

Секторы
IYK
IYH

Потребительский защитный сектор

84.9%

-

Здравоохранение

10.9%
100.0%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
IYH

-

Здравоохранение

IYK
10.9%
IYH
100.0%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
IYH

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
IYH

-

Промышленность

IYK
0.1%
IYH

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

IYH

-

Энергетика

IYK

-

IYH

-

Финансовые услуги

IYK

-

IYH

-

Недвижимость

IYK

-

IYH

-

Технологии

IYK

-

IYH

-

Коммунальные услуги

IYK

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB

Доходность на риск

IYK vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.94

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.52

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.33

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.18

-1.95

IYK vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IYH равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и IYH

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-43.12%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.64%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-17.91%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-17.91%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-28.40%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.94%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.96%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IYH

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 4.75% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.64%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.10%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

14.96%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.74%

-1.21%

Сравнение комиссий IYK и IYH

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IYH

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IYH в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.25%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.56%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IYH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.94%) compared to IYK (4.75%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IYH's -43.12%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.52% vs 9.42% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.52% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYK has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.25% for IYH.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IYH is Health & Biotech Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.43% for IYH.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор