PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYG is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financial Services TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.83%/yr vs 13.56%/yr for IYG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.56% соответственно.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

IYG

1 день
2.82%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.63%
1 год
9.20%
3 года*
21.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-3.88%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%

Correlation

The correlation between IYK and IYG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2000 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IYK and IYG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и IYG

Секторы
IYK
IYG

Потребительский защитный сектор

84.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
IYG

-

Здравоохранение

IYK
10.9%
IYG

-

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
IYG

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
IYG

-

Промышленность

IYK
0.1%
IYG

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

IYG

-

Энергетика

IYK

-

IYG

-

Финансовые услуги

IYK

-

IYG
100.0%

Недвижимость

IYK

-

IYG

-

Технологии

IYK

-

IYG

-

Коммунальные услуги

IYK

-

IYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с FPE

Доходность на риск

IYK vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKIYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.59

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.89

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.58

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

1.51

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IYG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IYK и IYG

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-81.84%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.90%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-18.54%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-29.62%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-44.32%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-7.23%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-20.74%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

6.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IYG

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.41%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.10%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.65%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

20.47%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

23.54%

-8.04%

Сравнение комиссий IYK и IYG

И IYK, и IYG имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IYG

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IYG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.11%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IYG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYG has higher volatility (4.41%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IYG's -81.84%.

On 10-year performance, IYG leads with 13.56% vs 8.83% for IYK. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYG has performed better with a 13.56% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK and IYG have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.11% for IYG.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IYG is Financials Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR.

IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор