Сравнение IYG с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
IYG и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IYG и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 13.56% против 5.27% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и FPE
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
IYG vs. FPE — Ранг доходности на риск
IYG
FPE
Сравнение IYG c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.39 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.91 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.82 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.31 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.39 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IYG и FPE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и FPE
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FPE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и FPE
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -33.35% | -48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -4.08% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -19.65% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -33.35% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -2.61% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -3.36% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.02% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и FPE
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.27% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 3.15% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 5.34% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 6.59% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 10.16% | +13.45% |