Сравнение IYG с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
IYG и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или FPE.
Основные характеристики
| IYG | FPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.61% | 2.81% |
| Дох-ть за 1 год | 30.08% | 13.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.74% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.09% | 2.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 5.56% |
| Макс. просадка | -79.74% | -33.35% |
| Current Drawdown | -4.24% | -4.78% |
Корреляция
Корреляция между IYG и FPE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IYG и FPE
С начала года, IYG показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 14.32% против 4.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и FPE
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYG c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и FPE
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FPE в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 3.97% | 5.32% | 6.21% | 3.76% | 5.13% | 4.77% | 5.42% | 3.72% | 3.85% | 4.00% | 3.41% | 3.13% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.87% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.36% | 5.26% | 6.00% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и FPE
Максимальная просадка IYG за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и FPE
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.