PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.84%
6.03%
IYG
FPE

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 36.02%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 12.17% против 4.98% соответственно.


IYG

С начала года

36.02%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

23.84%

1 год

49.38%

5 лет (среднегодовая)

12.45%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

FPE

С начала года

10.78%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

6.03%

1 год

16.31%

5 лет (среднегодовая)

3.18%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

Основные характеристики


IYGFPE
Коэф-т Шарпа3.243.64
Коэф-т Сортино4.635.43
Коэф-т Омега1.601.77
Коэф-т Кальмара3.071.39
Коэф-т Мартина24.2126.83
Индекс Язвы2.06%0.61%
Дневная вол-ть15.41%4.50%
Макс. просадка-81.84%-33.35%
Текущая просадка0.00%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и FPE

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.


FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IYG и FPE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.243.64
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.635.43
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.77
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.071.39
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 24.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.2126.83
IYG
FPE

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
3.64
IYG
FPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FPE

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FPE в 5.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.14%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.11%6.04%5.67%4.50%4.88%5.32%6.14%5.39%5.98%5.49%6.00%4.70%

Просадки

Сравнение просадок IYG и FPE

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.59%
IYG
FPE

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FPE

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
1.25%
IYG
FPE