PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и FPE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 13.56% против 5.27% соответственно.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий IYG и FPE

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.


Доходность на риск

IYG vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.39

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.91

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.82

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

7.31

-6.04

IYG vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.39

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между IYG и FPE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FPE

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FPE в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок IYG и FPE

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FPE.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-33.35%

-48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-4.08%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-19.65%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-33.35%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.61%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-3.36%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

1.02%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FPE

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.27%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

3.15%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

5.34%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

6.59%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

10.16%

+13.45%