PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IYF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.42%/yr vs 13.53%/yr for IYF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.53% соответственно.

IYK

1 день
0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.35%
1 год
7.28%
3 года*
6.56%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.42%

IYF

1 день
1.38%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.91%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.19%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Correlation

The correlation between IYK and IYF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IYK and IYF has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и IYF

Секторы
IYK
IYF

Потребительский защитный сектор

85.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
IYF

-

Здравоохранение

IYK
10.7%
IYF

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
IYF

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
IYF

-

Промышленность

IYK
0.1%
IYF

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

IYF

-

Энергетика

IYK

-

IYF

-

Финансовые услуги

IYK

-

IYF
99.1%

Недвижимость

IYK

-

IYF
0.6%

Технологии

IYK

-

IYF
0.3%

Коммунальные услуги

IYK

-

IYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO

Доходность на риск

IYK vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.84

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.21

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.88

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

2.38

-1.15

IYK vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IYF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и IYF

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-79.09%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.88%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-16.60%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-25.06%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-42.57%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.25%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-17.59%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IYF

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.27%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.12%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.58%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

19.04%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.90%

-5.37%

Сравнение комиссий IYK и IYF

И IYK, и IYF имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IYF

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IYF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.49%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.56%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IYF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (4.75%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IYF's -79.09%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 9.42% for IYK. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK and IYF have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.49% for IYF.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IYF is Financials Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор