PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и ITA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
5.01%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
3.43%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 8.87% против 15.50% соответственно.


IYK

1 день
0.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
5.01%
6 месяцев
4.34%
1 год
0.81%
3 года*
4.25%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.87%

ITA

1 день
-0.77%
1 месяц
-9.36%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.05%
1 год
44.14%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.23%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Сравнение комиссий IYK и ITA

И IYK, и ITA имеют комиссию равную 0.42%.


Доходность на риск

IYK vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.90

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.53

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.82

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

10.63

-10.56

IYK vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.90

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между IYK и ITA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и ITA

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ITA в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.70%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок IYK и ITA

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и ITA.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-59.72%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.82%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-18.72%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-51.00%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-11.38%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.45%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.20%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и ITA

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.98%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.13%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

16.08%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

23.38%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

19.69%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

22.95%

-7.50%