PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYK с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с ITA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.18%/yr vs 14.84%/yr for ITA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYK и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 9.18% против 14.84% соответственно.

IYK

1 день
2.93%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.16%
С начала года
13.61%
1 год
10.64%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.18%

ITA

1 день
-2.34%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
7.69%
1 год
19.36%
3 года*
26.42%
5 лет*
18.03%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		13.61%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.69%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between IYK and ITA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.60

The correlation between IYK and ITA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и ITA

Секторы
IYK
ITA

Потребительский защитный сектор

85.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.1%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
ITA

-

Здравоохранение

IYK
10.7%
ITA

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
ITA

-

Промышленность

IYK
0.1%
ITA
99.8%

Коммуникационные услуги

IYK

-

ITA

-

Энергетика

IYK

-

ITA

-

Финансовые услуги

IYK

-

ITA

-

Недвижимость

IYK

-

ITA

-

Технологии

IYK

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

IYK

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Staples ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

IYK vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.88

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.38

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

3.17

-1.15

IYK vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и ITA

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-59.72%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.82%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-15.82%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-18.72%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-51.00%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-7.93%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.43%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

6.13%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и ITA

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 5.83% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.95%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

18.02%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

22.11%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

20.28%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

23.24%

-7.68%

Сравнение комиссий IYK и ITA

И IYK, и ITA имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и ITA

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.52%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and ITA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (5.95%) compared to IYK (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.84% vs 9.18% for IYK. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.84% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK and ITA have the same expense ratio: 0.38% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.46% for ITA.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while ITA is Aerospace & Defense. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор