Сравнение IYK с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
IYK и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.01% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3.43% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 8.87% против 15.50% соответственно.
IYK
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.87%
ITA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и ITA
И IYK, и ITA имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
IYK vs. ITA — Ранг доходности на риск
IYK
ITA
Сравнение IYK c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.90 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.53 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.82 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 10.63 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.90 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYK и ITA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и ITA
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и ITA
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -59.72% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.82% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -18.72% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -51.00% | +17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -11.38% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -9.45% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.20% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и ITA
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.98%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 8.13% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 16.08% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 23.38% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 19.69% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 22.95% | -7.50% |