Сравнение IYK с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Gold Trust (IAU).
IYK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.27% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и IAU
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYK vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYK
IAU
Сравнение IYK c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.90 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.33 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.72 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.95 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.90 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYK и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и IAU
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и IAU
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -45.14% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -19.18% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -20.93% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -21.82% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -11.71% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -15.98% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.23% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 10.44% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 24.15% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 27.64% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.70% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.83% | -0.37% |