PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.27% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IYK и IAU

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IYK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.90

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.33

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.72

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

9.95

-9.98

IYK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.90

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между IYK и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IAU

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYK и IAU

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-45.14%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-19.18%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-20.93%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-21.82%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-11.71%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-15.98%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.23%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

10.44%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

24.15%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

27.64%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.70%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.83%

-0.37%