PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с FXG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.60%/yr vs 4.85%/yr for FXG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности IYK и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 9.60% против 4.85% соответственно.

IYK

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.64%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.60%

FXG

1 день
-0.11%
1 месяц
2.88%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.94%
1 год
1.75%
3 года*
2.37%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		3.53%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between IYK and FXG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.78

The correlation between IYK and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYK и FXG

Секторы
IYK
FXG

Потребительский защитный сектор

85.2%
79.6%

Здравоохранение

10.7%
8.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.2%

Промышленность

0.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
FXG
79.6%

Здравоохранение

IYK
10.7%
FXG
8.3%

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
FXG
2.0%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
FXG
8.2%

Промышленность

IYK
0.1%
FXG
4.0%

Коммуникационные услуги

IYK

-

FXG

-

Энергетика

IYK

-

FXG

-

Финансовые услуги

IYK

-

FXG

-

Недвижимость

IYK

-

FXG

-

Технологии

IYK

-

FXG

-

Коммунальные услуги

IYK

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IHDGFXG с AGNC

Доходность на риск

IYK vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.28

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.14

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

0.30

+1.17

IYK vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FXG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и FXG

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-38.69%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.75%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-12.75%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-15.70%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-27.54%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-9.45%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.04%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.92%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и FXG

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеют волатильность 5.19% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.04%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.39%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.58%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.97%

+0.55%

Сравнение комиссий IYK и FXG

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и FXG

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXG в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		3.29%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and FXG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.20%) compared to IYK (5.19%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.60% vs 4.85% for FXG. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.60% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.60% for IYK.

IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.63% for FXG.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор