PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с FSTA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index while FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.60%/yr vs 7.96%/yr for FSTA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IYK charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности IYK и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 9.60% против 7.96% соответственно.

IYK

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.64%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.60%

FSTA

1 день
-0.82%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.15%
1 год
6.77%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		8.90%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between IYK and FSTA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between IYK and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYK и FSTA

Секторы
IYK
FSTA

Потребительский защитный сектор

85.2%
97.6%

Здравоохранение

10.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.7%

Промышленность

0.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
FSTA
97.6%

Здравоохранение

IYK
10.7%
FSTA
0.0%

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
FSTA
0.3%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
FSTA
1.7%

Промышленность

IYK
0.1%
FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

IYK

-

FSTA

-

Энергетика

IYK

-

FSTA

-

Финансовые услуги

IYK

-

FSTA

-

Недвижимость

IYK

-

FSTA

-

Технологии

IYK

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

IYK

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXGFSTA с DIVO

Доходность на риск

IYK vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.53

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.86

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.73

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

1.43

+0.03

IYK vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и FSTA

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-25.13%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.29%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-11.76%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-16.58%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-25.13%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.87%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.56%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и FSTA

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.93%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.39%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.78%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.18%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.59%

+0.93%

Сравнение комиссий IYK и FSTA

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и FSTA

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FSTA в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.20%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and FSTA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.19%) compared to FSTA (4.93%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.60% vs 7.96% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.60% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.20% for FSTA.

IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.08% for FSTA.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор