PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

FSTA и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 7.69% против 7.17% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий FSTA и XLP

И FSTA, и XLP имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FSTA vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.23

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.42

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.49

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.19

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSTA и XLP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и XLP

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и XLP

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-35.90%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.69%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-16.30%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-24.51%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-8.41%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.06%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.03%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и XLP

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.90% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.34%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.90%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.14%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.69%

-0.19%