PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. IYK is passively managed, while EATZ is actively managed. Over the past 5 years, IYK returned 5.51%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IYK charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности IYK и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%10.41%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between IYK and EATZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов IYK и EATZ

Секторы
IYK
EATZ

Потребительский защитный сектор

84.9%
16.9%

Здравоохранение

10.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
78.2%

Промышленность

0.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
EATZ
16.9%

Здравоохранение

IYK
10.9%
EATZ

-

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
EATZ
78.2%

Промышленность

IYK
0.1%
EATZ
4.9%

Коммуникационные услуги

IYK

-

EATZ
2.3%

Энергетика

IYK

-

EATZ

-

Финансовые услуги

IYK

-

EATZ

-

Недвижимость

IYK

-

EATZ

-

Технологии

IYK

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

IYK

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с TXRHEATZ с VTI

Доходность на риск

IYK vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.28

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

0.14

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.12

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IYK и EATZ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-34.40%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-23.21%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-23.21%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-33.34%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-13.56%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-13.40%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

12.82%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и EATZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.91%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

13.48%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

18.81%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

21.65%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

21.60%

-6.10%

Сравнение комиссий IYK и EATZ

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и EATZ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and EATZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EATZ has higher volatility (4.91%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, IYK leads with 5.51% vs 2.20% for EATZ. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYK has performed better with a 5.51% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.48% for EATZ.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 1.00% for EATZ.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор