PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с EATZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. IYK is passively managed, while EATZ is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IYK charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности IYK и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IYK

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.64%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.60%

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%11.86%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between IYK and EATZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.32

The correlation between IYK and EATZ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и EATZ

Секторы
IYK
EATZ

Потребительский защитный сектор

85.2%
16.9%

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
78.2%

Промышленность

0.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
EATZ
16.9%

Здравоохранение

IYK
10.7%
EATZ

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
EATZ
78.2%

Промышленность

IYK
0.1%
EATZ
4.9%

Коммуникационные услуги

IYK

-

EATZ
2.3%

Энергетика

IYK

-

EATZ

-

Финансовые услуги

IYK

-

EATZ

-

Недвижимость

IYK

-

EATZ

-

Технологии

IYK

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

IYK

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

IYK vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

—

—

IYK vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

—

—

Сравнение комиссий IYK и EATZ

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и EATZ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and EATZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

IYK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.48% for EATZ.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор