PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.81% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IYK и DGRO

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IYK vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.14

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.66

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.48

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

6.80

-6.83

IYK vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.14

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между IYK и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и DGRO

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IYK и DGRO

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-35.10%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.92%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-19.31%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-35.10%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-4.70%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.48%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.37%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и DGRO

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.57%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.21%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

14.47%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.84%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.63%

-1.17%