PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYK returned 5.51%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности IYK и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between IYK and COWZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between IYK and COWZ has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и COWZ

Секторы
IYK
COWZ

Потребительский защитный сектор

84.9%
10.9%

Здравоохранение

10.9%
21.8%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
11.7%

Промышленность

0.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Энергетика

-

16.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

IYK
10.9%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
COWZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
COWZ
11.7%

Промышленность

IYK
0.1%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

IYK

-

COWZ
10.4%

Энергетика

IYK

-

COWZ
16.9%

Финансовые услуги

IYK

-

COWZ

-

Недвижимость

IYK

-

COWZ

-

Технологии

IYK

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

IYK

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

IYK vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.06

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.05

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

4.57

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

12.47

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.06

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IYK и COWZ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-38.63%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-5.00%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-22.00%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-22.00%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.80%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.80%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

1.83%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и COWZ

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.50%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.12%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.08%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.63%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.92%

-4.42%

Сравнение комиссий IYK и COWZ

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и COWZ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and COWZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (3.51%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 5.51% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.16% for COWZ.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор