Сравнение IYJ с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
IYJ и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.53% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.65% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.08% против 18.38% соответственно.
IYJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.08%
XAR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и XAR
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
IYJ vs. XAR — Ранг доходности на риск
IYJ
XAR
Сравнение IYJ c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.07 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.75 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.54 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 12.22 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.07 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и XAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и XAR
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и XAR
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -46.37% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -17.22% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -32.40% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -46.37% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -11.29% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.77% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.98% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и XAR
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.06%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 10.47% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 21.39% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 28.34% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 22.92% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 24.34% | -4.54% |