Сравнение IYJ с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IYJ и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.74% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и VO
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
IYJ vs. VO — Ранг доходности на риск
IYJ
VO
Сравнение IYJ c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.75 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.83 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и VO
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и VO
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -58.87% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.74% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -27.57% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.37% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -5.53% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -7.91% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.79% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и VO
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.83% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.73% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.57% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.61% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.94% | +0.87% |