PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.38%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции SCHD немного впереди с 12.79%.

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IYJ and SCHD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.85

Over the past year, the correlation between IYJ and SCHD has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYJ и SCHD

Секторы
IYJ
SCHD

Промышленность

66.6%
7.5%

Финансовые услуги

17.0%
9.3%

Технологии

6.6%
16.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Коммунальные услуги

3.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.3%

Здравоохранение

0.4%
18.8%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
66.6%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
SCHD
9.3%

Технологии

IYJ
6.6%
SCHD
16.4%

Сырьевые материалы

IYJ
4.0%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

IYJ
3.6%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.7%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

IYJ

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

SCHD
19.2%

Энергетика

IYJ

-

SCHD
16.2%

Недвижимость

IYJ

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IYJ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.64

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.08

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

6.26

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

15.38

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.64

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IYJ и SCHD

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-33.37%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-4.61%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-16.13%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-16.85%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.37%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.73%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-3.32%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.87%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и SCHD

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.69%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

7.65%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.95%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.38%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.71%

+3.16%

Сравнение комиссий IYJ и SCHD

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и SCHD

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and SCHD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (4.26%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 12.38% for IYJ. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.77% for IYJ.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while SCHD is Dividend. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор