Сравнение IYJ с RBLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).
IYJ и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и RBLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и RBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -21.72% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 12.01% против 7.92% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и RBLD
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.
Доходность на риск
IYJ vs. RBLD — Ранг доходности на риск
IYJ
RBLD
Сравнение IYJ c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.00 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.14 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.84 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и RBLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и RBLD
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RBLD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и RBLD
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и RBLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -50.07% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.24% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -25.35% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -50.07% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -4.27% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.94% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.67% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и RBLD
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.40% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.33% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.73% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.79% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.74% | +1.07% |