Сравнение IYJ с IYW
IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.54%/yr vs 25.63%/yr for IYW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.54% против 25.63% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.54%
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам IYJ и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 7.60% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between IYJ and IYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IYJ and IYW has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYJ vs. IYW — Ранг доходности на риск
IYJ
IYW
Сравнение IYJ c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYJ | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.70 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 8.68 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IYW
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYJ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -81.90% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -17.81% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -26.47% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -39.44% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.44% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -5.81% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -34.62% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.54% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IYW
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 5.76%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYJ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 9.41% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 17.67% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 21.47% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 26.07% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 25.20% | -5.29% |
Сравнение комиссий IYJ и IYW
И IYJ, и IYW имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IYW
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.77% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYJ and IYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to IYJ (5.76%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.63% vs 12.54% for IYJ. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.63% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYJ and IYW have the same expense ratio: 0.38% per year.
IYJ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.11% for IYW.
IYJ is categorized as Industrials Equities, while IYW is Technology Equities. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYJ и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор