Сравнение IYJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
IYJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.01% против 17.98% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и PPA
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
IYJ vs. PPA — Ранг доходности на риск
IYJ
PPA
Сравнение IYJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.09 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.80 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.37 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.40 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.09 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и PPA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и PPA
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и PPA
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -57.37% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -13.71% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -18.37% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -43.92% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -8.56% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -9.19% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.45% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и PPA
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.57% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 15.14% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 21.75% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.22% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.48% | -0.67% |