Сравнение IYJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
IYJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYJ или PPA.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и PPA
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 30.20%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.43% против 14.37% соответственно.
IYJ
23.91%
3.97%
15.45%
34.49%
12.36%
11.43%
PPA
30.20%
1.92%
15.04%
38.04%
12.54%
14.37%
Основные характеристики
| IYJ | PPA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 6.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.11 | 21.18 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 14.15% |
| Макс. просадка | -61.97% | -57.37% |
| Текущая просадка | -1.44% | -3.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и PPA
IYJ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между IYJ и PPA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и PPA
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности PPA в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и PPA
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и PPA
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 5.27%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.