PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с IYF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.54%/yr vs 13.53%/yr for IYF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 12.54% против 13.53% соответственно.

IYJ

1 день
0.68%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.22%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.54%

IYF

1 день
1.38%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.60%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.19%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Correlation

The correlation between IYJ and IYF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.80

The correlation between IYJ and IYF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYJ и IYF

Секторы
IYJ
IYF

Промышленность

69.0%

-

Финансовые услуги

17.0%
99.1%

Технологии

7.8%
0.3%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

IYJ
69.0%
IYF

-

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
IYF
99.1%

Технологии

IYJ
7.8%
IYF
0.3%

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
IYF

-

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
IYF

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
IYF

-

Здравоохранение

IYJ
0.4%
IYF

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

IYF

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

IYF

-

Энергетика

IYJ

-

IYF

-

Недвижимость

IYJ

-

IYF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO

Доходность на риск

IYJ vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.84

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.21

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.88

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

2.38

+2.06

IYJ vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и IYF

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-79.09%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.88%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-16.60%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.06%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-42.57%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.25%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-17.59%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.13%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и IYF

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.27%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.12%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.58%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

19.04%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

20.90%

-0.99%

Сравнение комиссий IYJ и IYF

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и IYF

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IYF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.49%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and IYF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (5.76%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs IYF's -79.09%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 12.54% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.77% for IYJ.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while IYF is Financials Equities. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.42% for IYF.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор