Сравнение IYJ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYJ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.83% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и IWM
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYJ vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYJ
IWM
Сравнение IYJ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.15 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.70 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.93 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.08 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.15 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IWM
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IWM
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -59.05% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -13.74% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -31.91% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -41.13% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.33% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.83% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.73% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.36% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 14.48% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 23.18% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.54% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.99% | -3.18% |