PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYJ с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с FTXR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYJ returned 8.97%/yr vs 9.17%/yr for FTXR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 16.85%.

IYJ

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
4.46%
С начала года
10.25%
1 год
13.02%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.29%

FTXR

1 день
-1.19%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.44%
С начала года
16.85%
1 год
38.23%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		10.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		16.85%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between IYJ and FTXR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between IYJ and FTXR shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYJ и FTXR

Секторы
IYJ
FTXR

Промышленность

69.0%
64.7%

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
34.8%

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
FTXR
64.7%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
FTXR

-

Технологии

IYJ
7.8%
FTXR

-

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
FTXR

-

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
FTXR
34.8%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

FTXR

-

Энергетика

IYJ

-

FTXR
0.5%

Недвижимость

IYJ

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

IYJ vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.78

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.53

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.65

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

8.99

-4.90

IYJ vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и FTXR

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-52.06%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.49%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-29.71%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-33.96%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.19%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-10.93%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.26%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и FTXR

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 4.48%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.60%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

17.29%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

21.63%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

23.96%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

24.71%

-4.84%

Сравнение комиссий IYJ и FTXR

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и FTXR

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FTXR в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.97%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.72%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and FTXR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.60%) compared to IYJ (4.48%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, FTXR leads with 9.17% vs 8.97% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.17% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.72% for IYJ.

IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор