Сравнение IYH с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IYH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -5.01% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 9.32% против 3.80% соответственно.
IYH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 9.32%
XPH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и XPH
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
IYH vs. XPH — Ранг доходности на риск
IYH
XPH
Сравнение IYH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.80 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.34 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.73 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYH и XPH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и XPH
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и XPH
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -48.03% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.97% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -31.63% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -35.97% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.21% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -17.37% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.98% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и XPH
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.92%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.88% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 16.36% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 24.20% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 20.56% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 22.22% | -5.52% |