PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYH is passively managed, while XLVI is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IYH charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности IYH и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и XLVI

2026 (YTD)2025
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%16.38%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between IYH and XLVI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов IYH и XLVI

Секторы
IYH
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

IYH

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

XLVI

-

Энергетика

IYH

-

XLVI

-

Финансовые услуги

IYH

-

XLVI
100.6%

Промышленность

IYH

-

XLVI

-

Недвижимость

IYH

-

XLVI

-

Технологии

IYH

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

IYH

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

IYH vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.54

-1.11

Просадки

Сравнение просадок IYH и XLVI

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-8.14%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-2.08%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-1.95%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

11.12%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

11.12%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

11.12%

+5.62%

Сравнение комиссий IYH и XLVI

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и XLVI

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IYH and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.26% for IYH.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор