PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYH с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с XLVI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYH is passively managed, while XLVI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IYH charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности IYH и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 6.29%.

IYH

1 день
-0.47%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
4.14%
С начала года
4.74%
1 год
23.25%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.68%

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и XLVI

2026 (YTD)2025
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		4.74%16.09%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%

Correlation

The correlation between IYH and XLVI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов IYH и XLVI

Секторы
IYH
XLVI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

101.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
XLVI
100.0%

Сырьевые материалы

IYH

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

XLVI

-

Энергетика

IYH

-

XLVI

-

Финансовые услуги

IYH

-

XLVI
101.4%

Промышленность

IYH

-

XLVI

-

Недвижимость

IYH

-

XLVI

-

Технологии

IYH

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

IYH

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с BCD

Доходность на риск

IYH vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYHXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

—

—

IYH vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYH и XLVI

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-8.14%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-1.83%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

11.06%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.06%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

11.06%

+5.73%

Сравнение комиссий IYH и XLVI

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и XLVI

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLVI в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.18%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IYH and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 1.18% for IYH.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор