PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYH с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с XHS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.68%/yr vs 9.20%/yr for XHS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности IYH и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции XHS немного отстают с 9.20%.

IYH

1 день
-0.47%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
4.14%
С начала года
4.74%
1 год
23.25%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.68%

XHS

1 день
0.31%
1 месяц
12.38%
6 месяцев
23.43%
С начала года
27.15%
1 год
46.39%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.60%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		4.74%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		27.15%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between IYH and XHS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.69

The correlation between IYH and XHS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYH и XHS

Секторы
IYH
XHS

Здравоохранение

100.0%
95.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.7%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
XHS
95.7%

Сырьевые материалы

IYH

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

XHS

-

Энергетика

IYH

-

XHS

-

Финансовые услуги

IYH

-

XHS
3.7%

Промышленность

IYH

-

XHS
0.5%

Недвижимость

IYH

-

XHS

-

Технологии

IYH

-

XHS

-

Коммунальные услуги

IYH

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX

Доходность на риск

IYH vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYHXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.60

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.47

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.89

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

13.41

-8.26

IYH vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYH и XHS

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-39.32%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.99%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-17.81%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-31.34%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-39.32%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.42%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-10.12%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.48%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и XHS

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.40%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.80%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.91%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

21.21%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

22.40%

-5.61%

Сравнение комиссий IYH и XHS

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и XHS

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XHS в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.18%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IYH and XHS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (6.33%) compared to XHS (5.40%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs XHS's -39.32%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.68% vs 9.20% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.68% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.20% for XHS.

IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор