PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.52%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности IYH и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.82% соответственно.

IYH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.45%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.07%
1 год
14.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.52%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-0.65%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between IYH and VBK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IYH and VBK has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и VBK

Секторы
IYH
VBK

Здравоохранение

100.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

5.6%

Промышленность

-

24.7%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

IYH
100.0%
VBK
15.3%

Сырьевые материалы

IYH

-

VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

IYH

-

VBK
3.5%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

VBK
9.6%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

VBK
2.4%

Энергетика

IYH

-

VBK
4.8%

Финансовые услуги

IYH

-

VBK
5.6%

Промышленность

IYH

-

VBK
24.7%

Недвижимость

IYH

-

VBK
3.9%

Технологии

IYH

-

VBK
25.9%

Коммунальные услуги

IYH

-

VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IYH vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYHVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.50

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.09

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.62

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

9.82

-6.64

IYH vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYH и VBK

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-58.68%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.44%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-27.54%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-38.39%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-38.70%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.04%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-10.14%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.05%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VBK

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.31%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

15.61%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.96%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

23.59%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

22.92%

-6.18%

Сравнение комиссий IYH и VBK

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VBK

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.25%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IYH and VBK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to IYH (4.94%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 9.52% for IYH. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYH has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.45% for VBK.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор