Сравнение IYH с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
IYH и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.32% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и MLPX
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
IYH vs. MLPX — Ранг доходности на риск
IYH
MLPX
Сравнение IYH c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.97 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.30 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.07 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.97 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYH и MLPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и MLPX
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и MLPX
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -70.67% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -14.92% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -19.72% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -64.70% | +36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -3.72% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -16.80% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.81% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и MLPX
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.06% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.53% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.97% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 20.01% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 26.59% | -9.89% |