Сравнение IYH с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
IYH и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции SBIO немного впереди с 9.75%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SBIO
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
IYH vs. SBIO — Ранг доходности на риск
IYH
SBIO
Сравнение IYH c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.92 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 3.57 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 5.66 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 19.94 | -19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.92 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYH и SBIO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SBIO
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SBIO
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -63.06% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -15.08% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -53.67% | +35.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -63.06% | +34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -13.79% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -28.70% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.28% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SBIO
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 12.61% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 22.09% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 33.43% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 33.55% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 33.34% | -16.64% |