PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYH с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYH и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYH и PSCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
-4.28%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.54% соответственно.


IYH

1 день
0.78%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.26%
3 года*
5.68%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.51%

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Сравнение комиссий IYH и PSCH

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.


Доходность на риск

IYH vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг доходности на риск IYH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 1717
Ранг коэф-та Мартина

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYHPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.10

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.02

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.30

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

-0.75

+1.43

IYH vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYHPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между IYH и PSCH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и PSCH

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PSCH в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.30%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и PSCH

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PSCH.


Загрузка...

Показатели просадок


IYHPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-46.32%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-15.36%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-46.32%

+28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-46.32%

+17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-36.16%

+28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-13.26%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.25%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и PSCH

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYHPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.55%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

14.88%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

23.32%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

22.91%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

23.64%

-6.94%