Сравнение IYH с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
IYH и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.54% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и PSCH
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
IYH vs. PSCH — Ранг доходности на риск
IYH
PSCH
Сравнение IYH c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.10 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.30 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.75 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.32 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYH и PSCH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и PSCH
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и PSCH
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -46.32% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -15.36% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -46.32% | +28.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -46.32% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -36.16% | +28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -13.26% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 6.25% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и PSCH
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.55% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 14.88% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 23.32% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 22.91% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 23.64% | -6.94% |