Сравнение IYH с PBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).
IYH и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и PBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.57% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и PBE
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.
Доходность на риск
IYH vs. PBE — Ранг доходности на риск
IYH
PBE
Сравнение IYH c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.93 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.29 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 6.73 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IYH и PBE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и PBE
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PBE в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и PBE
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -45.69% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.73% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -34.71% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -37.84% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.10% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -16.33% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.99% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и PBE
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.35% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 13.72% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 22.69% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 22.70% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 25.15% | -8.45% |