PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с IYK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 8.94%/yr for IYK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции IYK немного отстают с 8.94%.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IYH and IYK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IYH and IYK has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и IYK

Секторы
IYH
IYK

Здравоохранение

100.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

84.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
IYK
10.9%

Сырьевые материалы

IYH

-

IYK
2.7%

Коммуникационные услуги

IYH

-

IYK

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

IYK
1.5%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

IYK
84.9%

Энергетика

IYH

-

IYK

-

Финансовые услуги

IYH

-

IYK

-

Промышленность

IYH

-

IYK
0.1%

Недвижимость

IYH

-

IYK

-

Технологии

IYH

-

IYK

-

Коммунальные услуги

IYH

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IYH vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.31

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.53

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.36

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

0.76

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IYH и IYK

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-42.64%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.68%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-12.14%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-15.05%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.19%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.65%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-5.07%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.09%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IYK

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.28%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.54%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

12.38%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.02%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.52%

+1.22%

Сравнение комиссий IYH и IYK

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IYK

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IYK в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYH and IYK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.97%) compared to IYK (4.28%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.38% vs 8.94% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.38% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.26% for IYH.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.42% for IYK.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор