Сравнение IYH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и IWM
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYH vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYH
IWM
Сравнение IYH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.70 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.93 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.08 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYH и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и IWM
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и IWM
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -59.05% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.74% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -31.91% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -41.13% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.33% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.83% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.73% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.36% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 14.48% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 23.18% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 22.54% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 22.99% | -6.29% |