PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с IGV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 16.44%/yr for IGV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 9.38% против 16.44% соответственно.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between IYH and IGV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IYH and IGV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и IGV

Секторы
IYH
IGV

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

89.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
IGV

-

Сырьевые материалы

IYH

-

IGV

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

IGV

-

Энергетика

IYH

-

IGV

-

Финансовые услуги

IYH

-

IGV
1.8%

Промышленность

IYH

-

IGV
0.2%

Недвижимость

IYH

-

IGV

-

Технологии

IYH

-

IGV
89.2%

Коммунальные услуги

IYH

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

IYH vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.35

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.31

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.27

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

-0.56

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.35

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IYH и IGV

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-63.45%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-36.61%

+25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-36.61%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-45.85%

+27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-45.85%

+17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-18.80%

+14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-14.45%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

17.33%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IGV

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.97%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

12.20%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

24.65%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

27.93%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

27.90%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

26.38%

-9.64%

Сравнение комиссий IYH и IGV

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IGV

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and IGV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to IYH (4.97%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 9.38% for IYH. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for IGV.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while IGV is Technology Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.39% for IGV.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор