Сравнение IYH с HTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).
IYH и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и HTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -5.02% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 11.24% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -6.51% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -6.51%.
IYH
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 9.42%
HTEC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и HTEC
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.
Доходность на риск
IYH vs. HTEC — Ранг доходности на риск
IYH
HTEC
Сравнение IYH c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.93 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 4.40 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYH и HTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и HTEC
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности HTEC в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и HTEC
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и HTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -57.53% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -16.31% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -56.10% | +38.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -35.69% | +27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -28.85% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.85% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и HTEC
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.87%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.96% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.40% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 23.82% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 24.29% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 25.53% | -8.83% |