Сравнение IYH с HRTS
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IYH is passively managed, while HRTS is actively managed. Over the past year, IYH returned 16.06% vs 23.83% for HRTS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.
Доходность
Сравнение доходности IYH и HRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -2.67%.
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
HRTS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYH и HRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.42% | 13.16% | 2.99% | 5.90% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -2.67% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
Correlation
The correlation between IYH and HRTS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between IYH and HRTS shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYH и HRTS
Секторы
IYH
HRTS
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IYH
HRTS
Сырьевые материалы
IYH
-
HRTS
-
Коммуникационные услуги
IYH
-
HRTS
-
Потребительский циклический сектор
IYH
-
HRTS
-
Потребительский защитный сектор
IYH
-
HRTS
-
Энергетика
IYH
-
HRTS
-
Финансовые услуги
IYH
-
HRTS
-
Промышленность
IYH
-
HRTS
-
Недвижимость
IYH
-
HRTS
-
Технологии
IYH
-
HRTS
-
Коммунальные услуги
IYH
-
HRTS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYH vs. HRTS — Ранг доходности на риск
IYH
HRTS
Сравнение IYH c HRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | HRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.17 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 5.46 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IYH и HRTS
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и HRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYH | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -25.81% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.01% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.22% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -9.02% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и HRTS
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 5.06%, в то время как у Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYH | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.47% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 11.70% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.33% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.16% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.16% | -2.42% |
Сравнение комиссий IYH и HRTS
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и HRTS
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HRTS в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.38% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IYH and HRTS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTS has higher volatility (5.47%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs HRTS's -25.81%.
On 1-year performance, HRTS leads with 23.83% vs 16.06% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 23.83% return vs 16.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.26% for IYH.
They also come from different issuers: iShares and Tema. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.75% for HRTS.
HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYH и HRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор