Сравнение IYG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.56% против -1.39% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и TLT
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYG vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYG
TLT
Сравнение IYG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.13 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYG и TLT составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и TLT
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и TLT
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -48.35% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -9.23% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -43.70% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -48.35% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -40.23% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -13.62% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.39% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и TLT
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.71% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 6.61% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 11.40% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 15.88% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 14.93% | +8.68% |