Сравнение IYG с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
IYG и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 13.56% против 6.78% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и PSCF
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
IYG vs. PSCF — Ранг доходности на риск
IYG
PSCF
Сравнение IYG c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 2.34 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IYG и PSCF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и PSCF
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и PSCF
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -45.46% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -14.27% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -36.77% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -45.46% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.95% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -8.67% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.55% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и PSCF
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.79% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.52% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 21.56% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.55% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 24.78% | -1.17% |