PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYG с PSCF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - IYG tracks the Dow Jones U.S. Financial Services TR while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYG returned 15.44%/yr vs 8.39%/yr for PSCF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности IYG и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 15.44% против 8.39% соответственно.

IYG

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.14%
3 года*
22.83%
5 лет*
9.40%
10 лет*
15.44%

PSCF

1 день
0.33%
1 месяц
5.06%
С начала года
13.96%
6 месяцев
11.59%
1 год
24.76%
3 года*
19.47%
5 лет*
4.63%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYG и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-1.32%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		13.96%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Correlation

The correlation between IYG and PSCF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.79

The correlation between IYG and PSCF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYG и PSCF

Секторы
IYG
PSCF

Финансовые услуги

100.0%
67.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

28.8%

Технологии

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYG
100.0%
PSCF
67.3%

Сырьевые материалы

IYG

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

IYG

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

IYG

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

IYG

-

PSCF

-

Энергетика

IYG

-

PSCF

-

Здравоохранение

IYG

-

PSCF

-

Промышленность

IYG

-

PSCF
0.4%

Недвижимость

IYG

-

PSCF
28.8%

Технологии

IYG

-

PSCF
3.5%

Коммунальные услуги

IYG

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYK
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO

Доходность на риск

IYG vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYGPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.43

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.09

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.51

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

6.68

-5.21

IYG vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYG и PSCF

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYGPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-45.46%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-9.91%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-24.34%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-36.77%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-45.46%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

0.00%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-8.56%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.71%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и PSCF

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.47% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYGPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.67%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.99%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.42%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

22.42%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.76%

-1.32%

Сравнение комиссий IYG и PSCF

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и PSCF

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PSCF в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.09%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.20%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IYG and PSCF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.67%) compared to IYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs PSCF's -45.46%.

On 10-year performance, IYG leads with 15.44% vs 8.39% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYG has performed better with a 15.44% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

PSCF has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.09% for IYG.

IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYG и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор