Сравнение IYG с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IYG и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.41% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и KRE
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
IYG vs. KRE — Ранг доходности на риск
IYG
KRE
Сравнение IYG c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.11 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYG и KRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и KRE
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и KRE
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -68.54% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -14.95% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -52.69% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -54.92% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -10.05% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -22.04% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 6.03% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и KRE
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 5.14% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.39% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 17.96% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 28.14% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 30.07% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 31.96% | -8.35% |