Сравнение IYG с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IYG и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.89% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и KIE
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
IYG vs. KIE — Ранг доходности на риск
IYG
KIE
Сравнение IYG c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.43 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.46 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.67 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.55 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IYG и KIE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и KIE
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и KIE
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -75.30% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -12.25% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -15.68% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -44.31% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -9.91% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -12.09% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.26% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и KIE
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.73% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.48% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 19.77% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.30% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.14% | +2.47% |