Сравнение IYG с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
IYG и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.03% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и KBWB
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
IYG vs. KBWB — Ранг доходности на риск
IYG
KBWB
Сравнение IYG c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.22 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.63 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.87 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.53 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYG и KBWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и KBWB
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и KBWB
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -50.27% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -16.38% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -49.31% | +19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -50.27% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -11.08% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -11.82% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и KBWB
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.74% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.01% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 26.00% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 26.66% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 29.25% | -5.64% |