Сравнение IYG с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.56% против 21.74% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IYW
И IYG, и IYW имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
IYG vs. IYW — Ранг доходности на риск
IYG
IYW
Сравнение IYG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.13 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.73 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.77 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.68 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.13 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IYW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IYW
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IYW
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -81.90% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -17.81% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -39.44% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -39.44% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -12.65% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -34.87% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IYW
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.23% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.99% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 26.92% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 25.78% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 24.98% | -1.37% |