Сравнение IYG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.83% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IWM
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYG vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYG
IWM
Сравнение IYG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.15 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.70 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.93 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.08 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.15 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IWM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IWM
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IWM
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -59.05% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -13.74% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -31.91% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -41.13% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -7.33% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -10.83% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.73% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.36% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.48% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 23.18% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.54% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.99% | +0.62% |