PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYG с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IYG is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financial Services TR, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYG returned 13.56%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IYG charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IYG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции IAU немного отстают с 13.38%.

IYG

1 день
2.82%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.63%
1 год
9.20%
3 года*
21.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.56%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-3.88%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IYG and IAU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

-0.02

The correlation between IYG and IAU shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYG и IAU

Секторы
IYG
IAU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYG
100.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

IYG

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

IYG

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

IYG

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

IYG

-

IAU

-

Энергетика

IYG

-

IAU

-

Здравоохранение

IYG

-

IAU

-

Промышленность

IYG

-

IAU

-

Недвижимость

IYG

-

IAU
100.0%

Технологии

IYG

-

IAU

-

Коммунальные услуги

IYG

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYK
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IYG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYGIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.24

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.63

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.70

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

4.18

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.04

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IYG и IAU

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-45.14%

-36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-19.18%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-19.18%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.93%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-21.82%

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-17.02%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-15.96%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

7.79%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 4.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.50%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

23.03%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

26.41%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.94%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

15.90%

+7.64%

Сравнение комиссий IYG и IAU

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IAU

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.11%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы

IYG and IAU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IYG (4.41%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IYG leads with 13.56% vs 13.38% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYG has performed better with a 13.56% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

IYG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for IAU.

IYG is categorized as Financials Equities, while IAU is Gold. IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYG и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор