Сравнение IYG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Gold Trust (IAU).
IYG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.56% против 14.27% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IAU
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYG vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYG
IAU
Сравнение IYG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.90 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.33 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.72 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 9.95 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.90 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.26 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IAU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IAU
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IAU
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -45.14% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -19.18% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -20.93% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -21.82% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -11.71% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -15.98% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.23% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.44% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 24.15% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 27.64% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 17.70% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 15.83% | +7.78% |