Сравнение IYG с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IYG и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.95% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IAK
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
IYG vs. IAK — Ранг доходности на риск
IYG
IAK
Сравнение IYG c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.28 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.26 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.42 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.04 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IAK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IAK
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IAK
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -77.38% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -11.58% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -14.76% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -44.95% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.09% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -16.24% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.71% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IAK
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.04% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.48% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 18.69% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.07% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.89% | +2.72% |