Сравнение IYG с GSIB
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. IYG is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IYG returned 12.72% vs 45.11% for GSIB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности IYG и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.
IYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 14.82%
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 4.38% | 19.85% | 31.94% | 0.90% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IYG and GSIB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between IYG and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IYG и GSIB
Секторы
IYG
GSIB
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYG
GSIB
Технологии
IYG
GSIB
Сырьевые материалы
IYG
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
IYG
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
IYG
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
IYG
-
GSIB
-
Энергетика
IYG
-
GSIB
-
Здравоохранение
IYG
-
GSIB
-
Промышленность
IYG
-
GSIB
-
Недвижимость
IYG
-
GSIB
-
Коммунальные услуги
IYG
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. GSIB — Ранг доходности на риск
IYG
GSIB
Сравнение IYG c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYG | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.26 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 11.42 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYG и GSIB
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -17.71% | -64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -13.90% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -2.01% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 3.96% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и GSIB
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 4.33% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 14.58% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 17.52% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.39% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.39% | +4.98% |
Сравнение комиссий IYG и GSIB
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и GSIB
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GSIB в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.03% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and GSIB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (4.36%) compared to IYG (4.33%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs 12.72% for IYG. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.03% for IYG.
They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYG и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор