Сравнение FPE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FPE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или SCHD.
Основные характеристики
| FPE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 11.04% |
| Макс. просадка | -33.35% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.66% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FPE и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и SCHD
С начала года, FPE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.65% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и SCHD
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и SCHD
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и SCHD
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и SCHD
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.72%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.