PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYG с FNCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - IYG tracks the Dow Jones U.S. Financial Services TR while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYG returned 13.56%/yr vs 12.38%/yr for FNCL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IYG charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности IYG и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYG показывает доходность -3.88%, а FNCL немного ниже – -3.93%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.38% соответственно.

IYG

1 день
2.82%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.63%
1 год
9.20%
3 года*
21.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.56%

FNCL

1 день
2.67%
1 месяц
0.71%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.73%
3 года*
19.77%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYG и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-3.88%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-3.93%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between IYG and FNCL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between IYG and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYG и FNCL

Секторы
IYG
FNCL

Финансовые услуги

100.0%
96.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYG
100.0%
FNCL
96.9%

Сырьевые материалы

IYG

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

IYG

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

IYG

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

IYG

-

FNCL

-

Энергетика

IYG

-

FNCL

-

Здравоохранение

IYG

-

FNCL
0.0%

Промышленность

IYG

-

FNCL
0.2%

Недвижимость

IYG

-

FNCL
0.7%

Технологии

IYG

-

FNCL
2.1%

Коммунальные услуги

IYG

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYK
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

IYG vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYGFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.38

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.62

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.39

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

1.03

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYG vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYGFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IYG и FNCL

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYGFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-44.38%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-14.78%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-17.29%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.68%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-44.38%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.86%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-6.90%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FNCL

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.41% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYGFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.25%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.35%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.99%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

19.30%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.35%

+1.19%

Сравнение комиссий IYG и FNCL

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FNCL

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FNCL в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.66%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.11%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IYG and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYG has higher volatility (4.41%) compared to FNCL (4.25%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, IYG leads with 13.56% vs 12.38% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYG has performed better with a 13.56% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

FNCL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.11% for IYG.

IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.08% for FNCL.

IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYG и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор