PortfoliosLab logo
Сравнение FNCL с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCL и FCOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.33%
175.39%
FNCL
FCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCL:

0.91

FCOM:

0.68

Коэф-т Сортино

FNCL:

1.36

FCOM:

1.06

Коэф-т Омега

FNCL:

1.20

FCOM:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNCL:

1.11

FCOM:

0.69

Коэф-т Мартина

FNCL:

4.31

FCOM:

2.55

Индекс Язвы

FNCL:

4.47%

FCOM:

5.73%

Дневная вол-ть

FNCL:

21.15%

FCOM:

21.40%

Макс. просадка

FNCL:

-44.38%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

FNCL:

-8.86%

FCOM:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции FCOM по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.11% соответственно.


FNCL

С начала года

-1.57%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

2.00%

1 год

18.31%

5 лет

19.61%

10 лет

11.23%

FCOM

С начала года

-6.42%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-0.13%

1 год

12.71%

5 лет

12.40%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCL и FCOM

И FNCL, и FCOM имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%
График комиссии FCOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOM: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCL и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCL c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNCL: 0.91
FCOM: 0.68
Коэффициент Сортино FNCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCL: 1.36
FCOM: 1.06
Коэффициент Омега FNCL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNCL: 1.20
FCOM: 1.15
Коэффициент Кальмара FNCL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNCL: 1.11
FCOM: 0.69
Коэффициент Мартина FNCL, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNCL: 4.31
FCOM: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FCOM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.68
FNCL
FCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FCOM

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FCOM в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.99%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FCOM

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-14.34%
FNCL
FCOM

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FCOM

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеют волатильность 14.06% и 14.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
14.27%
FNCL
FCOM